La volatilidad de la tasa de interés a corto plazo: un ejercicio para la economía colombiana, 2001-2006

Este artículo analiza diversas metodologías para la modelación de la volatilidad de la tasa de interés a corto plazo. Específicamente se analizarán los resultados que se obtienen a través de la especificación CKLS, heterocedasticidad condicionada y mixta. Los hechos estilizados enseñan que la me...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Botero Ramírez, Juan Carlos, Ramírez Hassan, Andrés
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	2007
Materias:	Tasa de interés de corto plazo modelos CKLS modelos heterocedasticidad condicional modelos mixtos
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4845725
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