Robust estimation of the covariance matrix for the optimal selection of investment portfolios

The selection of portfolios under the Media-Variance (M-V) model work bad when it is exposed to the presence of atypical data that generate error estimation of the parameters In order to minimize this estimation error, we investigate new robust methodologies and their financial performance in terms...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Gutiérrez Sepúlveda, Daniela, Laniado, Henry, Medina Hurtado, Santiago
Formato:	Artículo
Lenguaje:	inglés
Publicado:	2018
Materias:	robust covariance matrix trimmean matrix covariance shrinkage rolling horizon minimum covariance determinant-MCD and Mahalanobis distance matriz de covarianza robusta media recortada encogimiento de la covarianza determinante mínimo de la matriz de covarianza – MCD distancia de Mahalanob
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7621903
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