El efecto enero en las principales bolsas latinoamericanas de valores

The aim of this paper is to provide empirical evidence about the presence of so-called January Effect, and other seasonal effects, in major Latin American capital markets. To this end, in the analysis two single-equation econometric specifications with dummy variables are used for stock returns in e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	López Herrera, Francisco, Rodríguez Benavides, Domingo
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	2010
Materias:	mercados accionarios emergentes efecto enero rendimientos accionarios efectos estacionales modelos GARCH emerging stock markets january effect stock returns seasonal effects GARCH models
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7941473
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