Exchange Markets and Stock Markets Integration in Latin-America

We analyze the relationship between the exchange markets and the integration process of the Latin American stock markets (MILA), focusing the analysis on two points. First, we evaluate the existence and nature of exchange risk premium and its relationship with the uncovered interest parity (UIP) b...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Veloso Ramos, Carmen Lissette, Muñoz Mendoza, Jorge Andrés, Sepúlveda Yelpo, Sandra María, Delgado Fuentealba, Carlos Leandro, Cornejo Saavedra, Edinson
Formato:	Artículo
Lenguaje:	inglés
Publicado:	2022
Materias:	retornos cambiarios prima de riesgo integración de mercados GARCH DCC-MGARCH exchange returns risk premium market integration
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=8813866
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