Analysis of reference option premiums of the brazilian futures exchange

This paper compares the BM&FBovespa reference option premiums with the Garman-Kohlhagen model, Corrado-Su modified model, Merton's jump-diffusion model, and Black modified model for skewness and kurtosis for pricing dollar options and Ibovespa futures. Therefore, analysis scenarios were created and...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Oliveira, André Giudice de, Maia, Vinicius Mothe, Pinto, Antonio Carlos Figueiredo, Klotzle, Marcelo Cabus, Motta, Luiz Felipe Jarques da
Formato:	Artículo
Lenguaje:	portugués
Publicado:	2017
Materias:	Dollar Options Ibovespa Futures Options Black Model Corrado-Su Modified Model Merton Jump-Diffusion Model
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=10187035
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