Flexible Error Specification in CAPM
<p id="p1">A four-parameter Generalized Lambda Distribution (GLD) quantile regression is applied to a standard capital asset pricing model (CAPM) error specification to jointly estimate moments of the residuals using the daily prices of two farmland Real Estate Investment Trusts (REITs), Nasdaq: LAN...
Guardado en:
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Publicado: |
IntechOpen
2025
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.intechopen.com/chapters/1207192 |
| Etiquetas: |
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