Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR: El caso de AMX-L
This article aims to estimate the Conditional Autoregressive Range Model CARR (p, q) by the use of three different procedures: The ARMA model (p, q) using least squares estimators (MCO), the GARCH model (p, q) using Quasi-Maximum Likelihood Estimators (QMLE) and the GARCHX model (p, q) using Maximum...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
2011
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5327681 |
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