Estimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMV mediante el modelo CARR: El caso de AMX-L

This article aims to estimate the Conditional Autoregressive Range Model CARR (p, q) by the use of three different procedures: The ARMA model (p, q) using least squares estimators (MCO), the GARCH model (p, q) using Quasi-Maximum Likelihood Estimators (QMLE) and the GARCHX model (p, q) using Maximum...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Servín Silva, Fernando H.
Formato:	Artículo
Lenguaje:	español
Publicado:	2011
Materias:	volatilidad rango modelos CARR estimadores MLE estimadores QMLE volatility range CARR models (MLE) estimators (QMLE) estimators
Acceso en línea:	https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5327681
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